穴をあける → 突き刺す → 感情が体を貫く → わくわくさせる
thrill の元は、古英語の þyrlian「穴をあける・突き通す」です。þyrel「穴」から作られた動詞でした。中英語では thirlen と書きましたが、r と i の順番が入れ替わって thrill になります。16世紀の終わりには、感情が槍のように体を「突き抜ける」ことを表すようになりました。鼻の穴を表す nostril にも、この「穴」が隠れています。nose-thirl「鼻の穴」が縮まった形です。19世紀末には、ぞくぞくさせる小説や劇が thriller と呼ばれるようになりました。
（語源の出典・確認先：Online Etymology Dictionary ／ Merriam-Webster ／ Wiktionary 参考文献の一覧）
よく使う形：be thrilled to do(〜して大喜びする)
thrill＝体を突き抜ける→nostril(鼻の穴)と同じ「穴」
be thrilled to do / with 〜（〜して大喜びする）が定番。「怖い」より「わくわく・大喜び」の意味でよく使います。
受験ミニ情報 thrilled（人が大喜びして）と thrilling（物事がわくわくさせる）の -ed / -ing の区別は文法問題の定番。
言い換え（同じような意味）
thrill と同じ語源の単語です。パーツの意味から推理してみましょう。
古英語 þyrlian(穴をあける・突き刺す)→心を貫く→ぞくぞくさせる thrill の元は、古英語の þyrlian「穴をあける・突き通す」です。þyrel「穴」から作られた動詞でした。
ぞくぞくする感じ、スリル; わくわくさせる、ぞくぞくさせる（名詞・動詞）。コアイメージは「体を突き抜ける興奮」です。
thrill＝体を突き抜ける→nostril(鼻の穴)と同じ「穴」 同じ語源の thriller・nostril・through とまとめて覚えると効率的です。
/θrɪl/（スリル）。このページの「発音」ボタンで音声を聞けます。